Verwarm de grill voor op de hoogste stand.
Prik de aubergines op enkele plaatsen in met een vork.
Leg de aubergines en paprika's ongeveer 15 cm onder de hete grill.
Rooster de paprika's 10 tot 15 minuten en de aubergines ongeveer 20 minuten, tot het vruchtvlees zacht is en de schil zwartgeblakerd is. Keer de groenten regelmatig.
Leg de paprika's op een schaal, dek ze af en laat ze ongeveer 10 minuten staan. Laat de aubergines iets afkoelen.
Hak ondertussen de walnoten fijn, snijd de feta in kleine blokjes en hak de peterselie fijn.
Verwijder de schil van de paprika's en aubergines.
Halveer de paprika's, verwijder de zaadjes en zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in kleine stukjes.
Doe het vruchtvlees van de aubergines in de keukenmachine en pureer het kort.
Pers de knoflook erboven uit en voeg tijdens het pureren beetje bij beetje de olijfolie toe.
Meng het citroensap, de rode-wijnazijn, paprika, walnoten, feta en driekwart van de peterselie erdoor.
Breng op smaak met zout en versgemalen zwarte peper.
Schep de auberginekaviaar in een schaal en bestrooi met de resterende peterselie.
Serveer met warm brood, crackers of geroosterd stokbrood.